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中国人民银行mpa考核定性指标到底是什么?对银行有哪些影响呢?

发表时间:2018-04-16 16:00:48 编辑:wx 告诉小伙伴:
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央行从2016年起对银行业的监管体系升级为“宏观审慎评估”(MPA)体系,mpa考核定性指标对银行有哪些影响?

   中国人民银行mpa考核定性指标到底是什么呢?经过监管体系升级后对各大行会带来哪些影响呢?接下来上海金程企业内训授课老师会从中国人民银行mpa考核定性指标的定义以及分别从杠杆情况、资产负债情况这两个方面说明了对银行的影响。

 

  央行从2016年起对银行业的监管体系升级为“宏观审慎评估”(MPA)体系,其目标是从狭义贷款转为对广义信贷的宏观审慎管理,通过一套评估指标,构建以逆周期调整为核心,据系统重要性程度不同实施差别考核的宏观审慎评估体系,实现引导金融机构广义信贷合理增长,防范系统性金融风险。

 

  一、宏观审慎评估”(MPA)体系的主要内容

 

  宏观审慎评估”(MPA)体系包括7大类16项指标:资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行。

 

  对机构考核分为A、B、C三档:资本和杠杆情况类下的资本充足率指标、资产负债情况类下的广义信贷增速指标任意一项考核不达标将被列入C档,即为不达标银行,央行将对其在市场融资等方面予以惩罚;考核得分90分以上的列入A档,央行在法宝存款准备金利率及公开市场融资方面予以奖励;60~90的列入B档,即为合格,不奖不罚(表1)。

 

  

 

  表1 宏观审慎评估”(MPA)体系的构成

 

  由于宏观审慎评估”(MPA)体系中七个方面对银行业影响并不相同,以下选取相对重要且带来一定考核压力的资本和杠杆情况、资产负债情况两个个方面对主要银行进行分析。

 

  二、资本和杠杆情况

 

  根据MPA考核的规定,一家银行,如果资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标,或资产负债情况、流动性、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行五项中任意两项不达标(低于60分),MPA考核结果即为不达标,落入C档。

 

  简言之,资本和杠杆情况在评估一家银行MPA是否达标时成为“一票否决”指标之一。由于在资本和杠杆情况中资本充足率占有80%权重,因此,资本充足率成为银行MPA考核能否达标的关键。

 

  宏观审慎评估”(MPA)体系中的资本充足率评价标准,是指宏观审慎资本充足率(C*)与银行实际资本充足率(C)之差,当银行实际资本充足率高于宏观审慎资本充足率(C≥C*)时,银行资本充足率指标考核为满分(80分);

 

  当银行实际资本充足率低于宏观审慎资本充足率,但差额不超过4个百分点(C*-C≤4%)时,银行资本充足率指标考核为合格(48~80分);当银行实际资本充足率低于宏观审慎资本充足率超过4个百分点(C*-C>4%)时,则银行资本充足率考核为不达标(0分)。

 

  由于银行实际资本充足率已经是银行业监管中相当成熟的指标,因而宏观审慎资本充足率计量成为银行资本充足率考核达标与否的新关键。

 

  根据宏观审慎评估”(MPA)体系的规定,宏观审慎资本充足率C*=结构性参数α×(最低资本充足率要求8%+系统重要性附加资本1%+储备资本2.5%+逆周期资本缓冲),其中,逆周期资本缓冲=max{βi×[机构i广义信贷增速-(目标GDP增速+目标CPI)],0},βi为结构性参数。结合2017年的目标GDP增速和目标CPI,C*公式简化为:

 

  C*=α×(11.5%+ max{βi×[机构i广义信贷增速-9.5%],0})

 

  结合2016年主要上市银行资本充足率数据,我们对各家银行对应的宏观审慎资本充足率上限、广义信贷增速上限进行测算,并结合2016年银行的资产增速进行比较分析(表2)。

 

  

 

  表2 主要上市银行宏观审慎资本充足率(C*)情况(%)

 

  注:1.广义信贷增速数据来源于东北证券2017年3月21日的研报《深度剖析 MPA 专题之:广义信贷增速》。

 

  2. 兴业与华夏银行未披露年报,用2016年3季度数据替代。

 

  表2显示,银行的宏观审慎资本充足率随着其广义信贷增速上升而增加,即银行广义信贷增速每超过“目标GDP增速+目标CPI”1个百分点,对资本充足率要求会增加0.4~0.8个百分点,主要上市银行中,广义信贷增速最高的是民生银行,高达34.65%,其对应的宏观审慎资本充足率分别为20.56%(βi=0.4)和30.62%(βi=0.8),远高于其11.76%的实际资本充足率;

 

  广义信贷增速最低的是工商银行,仅为9.03%,对应的宏观审慎资本充足率分别为12.79%(βi=0.4)和14.08%(βi=0.8),低于其14.94%的资本充足率。

 

  从资本充足率考核结果看,在βi=0.4的情况下,工农中建四大行和招商五家银行考核为满分,交行、兴业、中信和浦发四家银行考核为达标,华夏、平安、民生和光大考核为不合格(依2016年数据测算)。

 

  在βi=0.4的情况下,建行、工行和中行资本充足率考核仍为满分,交行、招商、农行、兴业、中信考核为达标,华夏、平安、民生和光大考核为不合格。

 

  简言之,那些资产增速较高、资本充足率较低,表外业务占比较高的银行,在宏观审慎资本充足率考核中面临较大的压力。由于杠杆率指标仅占20分,对银行MPA考核结果影响较小,本文不予赘述。

 

  

 

  三、资产负债情况

 

  宏观审慎评估”(MPA)体系对所监管的机构评估分为三个方面,分别为广义信贷增速、委托贷款增速和同业负债增速,对应的分数分别为60分、15分和25分。

 

  广义信贷。在MPA考核中,广义信贷=各项贷款+债券投资+股权及其他投资+买入返售资产+存放非存款类金融机构款项+表外理财(扣除现金和存款)+应收及预付款。从结构上看,广义信贷基本上包含了银行资产端的所有主要资产。

 

  根据MPA规定,N-SIFIs、R-SIFIs和CFIs三类机构若其广义信贷增速低于M2目标增速(2017年为12%)20个、22个和25个百分点则得60分,高于则为0分。因此,N-SIFIs、R-SIFIs和CFIs机构广义信贷增速的上限分别为32%、34%和37%。

 

  表2的数据显示,五大银行(N-SIFIs)的广义信贷增速均不超过17%,股份制银行(CFIs)广义信贷增速均在35%之下,因此,上市银行在广义信贷增速指标考核中均能得到满分。

 

  委托贷款。委托贷款考核主要考核其增速较目标M2增速的偏高程度,对N-SIFIs、R-SIFIs和CFIs三类机构而言,若低于M2增速20个、22个和25个百分点则得15分,高于则为0分。

 

  这意味着银行委托贷款增速只要不超过32%,考核即可得到满分,这对上市银行基本没有压力,因为资本充足率约束下银行的广义信贷增速不超过20%。截至2016年末,委托贷款存量为13.2万亿元,2016年新增2.19万亿元,增速为19.99%,整体增速远低于监管上限。

 

  央行从2016年起对银行业的监管体系升级为“宏观审慎评估”(MPA)体系,mpa考核定性指标对银行有哪些影响?现在经过银行培训的老师讲解完之后是否有一定的了解了呢,如果大家对mpa考核定性指标感兴趣或者说意犹未尽的话,欢迎来找公司内训老师头脑风暴~

 

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